证券简称

投资风格

投资目标

业绩比较基准

净值07.3.22

华安MSCI中国A股

指数型

运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI 中国A 股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

MSCI中国A股指数收益率*95%+同业存款利率*5%

2.427

博时裕富

指数型

分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。

新华富时中国A200指数*95%+同业存款利率*5%

2.354

易方达上证50

指数型

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

上证50指数

2.1089

易方达深证100ETF

指数型

紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

深证100价格指数

2.616

华夏中小板ETF

指数型

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

中小企业板价格指数

1.695

嘉实沪深300

指数型

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。

沪深300指数增长率*95%+同业存款利率*5%

1.086

融通深证100

被动型

融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。

深证100指数收益率*95%+同业存款利率*5%

1.232

融通巨潮100

增强型指数

本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。

巨潮100指数收益率*95%+同业存款利率*5%

1.296

银华道琼斯88精选

增强型指数

本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。

道琼斯中国88指数

1.2074

基金普丰

指数优化型

综合运用指数化投资和优化组合投资方法，实现基金资产稳定增长

2.215

基金景福

指数优化型

通过指数化投资和积极投资的有机结合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。

1.857

长城久泰中标300

增强型

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

中信标普300指数收益率*95%+同业存款利率*5%

2.6447

基金兴和

指数优化型

通过运用指数化投资方法和积极投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。

2.1391

华夏上证50ETF

指数型

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

上证50指数

2.181

华安上证180ETF

指数型

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

上证180指数

6.156

友邦华泰上证红利ETF

指数型

本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

上证红利指数

2.391

长盛中证100

指数型

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。

中证100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%

1.2003

万家上证180

指数型

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量

上证180指数收益率*95%+同业存款利率*5%

1.3813

大成沪深300

指数型

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

沪深300指数

2.1762